Por qué fallan los sistemas mecánicos de comercio

Entrenarse para ser un operador totalmente sistemático es difícil. La virtud de un sistema de operaciones bien diseñado es que los resultados en tiempo real llegan como el backtest que usted espera. El reto de un sistema de comercio mecánico es… usted.

Usted tiene que operar exactamente como lo dicta el sistema para poder duplicar los resultados de las pruebas. Para algunos, seguir los dictados de cada sistema es imposible. Estos son algunos de los peligros más comunes de los sistemas de comercio mecánico:

  • Jugando con nuevas ideas: Los sistemas mecánicos a menudo fallan porque el operador no puede resistirse a manipular los componentes del sistema, ya sean indicadores o reglas. La mayoría de los sistemas de los comerciantes nunca están realmente terminados. Evolucionan mientras el comerciante experimenta con nuevas ideas. El problema con las nuevas técnicas es que la gente está impaciente y trata de encajar la nueva idea en un sistema existente sin probarla completamente – o a veces sin probarla en absoluto.
  • Probando hasta que te pongas azul en la cara: Para encontrar el parámetro «perfecto» para su indicador en sus valores, usted puede pasar incontables horas haciendo backtesting. Apenas se descubren los parámetros ideales, la volatilidad del mercado cambia, y el parámetro ya no es óptimo. La precisión de la señal del indicador no es 100% confiable para empezar, y jugar con los indicadores nunca resuelve el problema de la precisión. Antes de pasar un millón de horas añadiendo o perfeccionando indicadores, recuerde que su objetivo no es tener el indicador perfecto; su objetivo es ganar dinero.
  • Sin saber el tiempo que tienes: El análisis técnico contiene reglas que son válidas en el contexto de su propio marco temporal, pero que funcionan mucho menos bien en un marco temporal diferente.
  • Practicando el auto sabotaje: Aunque un sistema mecánico imparte confianza en el eventual perfil de ganancias y pérdidas durante un cierto período de tiempo, tiene el inconveniente de que ocasionalmente se equivoca en una sola operación. A veces se puede ver la operación equivocada que viene, lo que hace que desee anular la señal. Anular las señales técnicas se llama discreción. Discreción es una palabra que suena inocente, pero de hecho, es dinamita. Ejercer la discreción significa abandonar las señales de operaciones sistemáticas, ganadas con tanto esfuerzo, a favor de un juicio personal. De vez en cuando, regrese y haga un recuento honesto de su juicio. Un diario de operaciones tiene muchos beneficios: Usted obtiene ideas sobre las adiciones a su sistema para superar una deficiencia. El diario se convierte en una lista de deseos. Luego, al examinar la literatura técnica, puedes ver una gema cuando la encuentras – es la solución a un problema en tu lista de deseos, puedes descubrir que tu ojo estaba detectando patrones que los indicadores basados en las matemáticas no captan. Si tenías la sensación de que debías parar una posición pero tus indicadores no estaban de acuerdo, y en retrospectiva puedes ver un patrón que era correcto, puedes tener un talento oculto para los patrones, descubrir características personales que no conocías de ti mismo (y que pueden o no gustarte). Un hallazgo común es que usted vio una tendencia continua porque quería verla e ignoró intencionalmente las advertencias de inversión de otros indicadores que estaban presentes en el gráfico.

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